『時系列分析』

分会(2020.11〜2021.4)

【テーマ】
時系列分析の理論とRによる実証分析

【参加者のレベル】
M1：1人、B4：3人、B3：2人

【開催目的と学習した成果】

時系列データは経済分析やファイナンス等で扱うことが多く、時系列分析を必要とする機会が多々ある。理論と実証(R, Stan)の両方を行った。ARIMAのような古典的な手法から状態空間モデル・VARモデルのような最近の手法に至るまで基礎的な理解を得ることができ、今後各手法を勉強する際の橋渡しになった。